Uit DeVliegendeWiki

Bij de waardering van opties heeft de term delta dezelfde betekening als in de wiskunde: De afgeleide waarde, oftewel de verandering van een grootheid als functie van de verandering van een andere grootheid. Specifieker:

delta = waardeverandering van een optie / waardeverandering van het onderliggende goed

Voorbeeld

• Een put-optie Koninklijke Olie op € 30,-- met een resterende looptijd van drie maanden
• Delta = 0,45
• ---------------------------------------------------------------------------------------
• Als het aandeel een euro minder waard wordt (want put-optie), stijgt de optie met 45 cent in waarde